1.
W ramach systemu zarządzania ryzykiem dom maklerski przeprowadza testy warunków skrajnych, co najmniej dla wszystkich rodzajów ryzyka, które zostały zidentyfikowane jako istotne w prowadzonej działalności.
2.
Dom maklerski w przeprowadzanych testach warunków skrajnych przyjmuje założenia odpowiadające profilowi, skali i poziomowi ryzyka, dające podstawy rzetelnej oceny ryzyka.
3.
Dom maklerski przeprowadza testy warunków skrajnych regularnie, co najmniej raz w roku.
4.
Przeprowadzenie testów warunków skrajnych jest dokumentowane przez jednostkę realizującą funkcję zarządzania ryzykiem.
5.
Zarząd zapoznaje się z wynikami testów warunków skrajnych i przekazuje je radzie nadzorczej.
6.
Założenia testów warunków skrajnych podlegają regularnej weryfikacji przez zarząd domu maklerskiego, co najmniej raz w roku, a także w każdej sytuacji wystąpienia nowych rodzajów ryzyka, znaczących zmian w strategii prowadzenia działalności domu maklerskiego oraz w otoczeniu zewnętrznym, w którym działa dom maklerski.
